1
استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
2
کارشناس ارشد مهندسی مالی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
چکیده
بازنگری و بهینه سازی مداوم سبدهای ردیاب شاخص به گونهای که همواره بتوان به پیگیری دقیق شاخص اطمینان داشت امری دشوار و پیچیده است. علاوه بر آن توجه به هزینه های معاملاتی نیز اجتناب ناپذیر است. این مقاله، مدلی جهت بهینه سازی مساله سبد ردیاب شاخص و روش حلی بر اساس الگوریتم ژنتیک تکاملی را ارائه مینماید. مدل پیشنهادی، یک مدل دوهدفه است که به دنبال حداقل نمودن خطای ردیابی و همچنین حداقل کردن هزینه های معاملاتی میباشـد. از آنجا که مدل پیشنهادی یک مدل چندهدفه بودهو دارای پیچیدگی محاسباتی (NP-hard) میباشـد و توابع هدف در تعارض با یکدیگـر هستنـد، الگوریتم های ژنتیک تکاملی مرتبسازی نامغلوب و رتبه بندی نامغلوب برای حل مدل،مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین شاخص فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران در سال 1391 به عنوان شاخص مورد نظر جهت پیگیری و بازنگری در این مقاله نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
نجفی, امیرعباس, & فاضلی سبزوار, احسان. (1393). مدل دو هدفه بازنگری سبد ردیاب شاخص با لحاظ هزینه های معاملاتی و حل آن با الگوریتم های فرا ابتکاری. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 7(24), 79-95.
MLA
امیرعباس نجفی; احسان فاضلی سبزوار. "مدل دو هدفه بازنگری سبد ردیاب شاخص با لحاظ هزینه های معاملاتی و حل آن با الگوریتم های فرا ابتکاری". دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 7, 24, 1393, 79-95.
HARVARD
نجفی, امیرعباس, فاضلی سبزوار, احسان. (1393). 'مدل دو هدفه بازنگری سبد ردیاب شاخص با لحاظ هزینه های معاملاتی و حل آن با الگوریتم های فرا ابتکاری', دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 7(24), pp. 79-95.
VANCOUVER
نجفی, امیرعباس, فاضلی سبزوار, احسان. مدل دو هدفه بازنگری سبد ردیاب شاخص با لحاظ هزینه های معاملاتی و حل آن با الگوریتم های فرا ابتکاری. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 1393; 7(24): 79-95.
)