فهرست منابع
1) احمدپور، احمد و رسائیان، امیر. 1385. "رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش در بورس اوراق بهادار تهران". بررسیهای حسابداری و حسابرسی. 46. 37-60.
2) احمدی، سید محمد مهدی و شهریار، بهنام. 1386. "تعیین میزان بهینه سرمایهگذاری در بازار بورس اوراق بهادار تهران". بررسیهای حسابداری و حسابرسی. 49. پاییز 1386.
3) پیروی، علی. 1390. تعیین سبد دارایی با تمرکز بر روابط بین بازارهای بورس، طلا، ارز، املاک و مستغلات، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی صنایع
4) حیدری، حسن و ملا بهرامی، احمد. 1389. "بهینهسازی سبد سرمایه گذاری سهام بر اساس مدلهای چند متغیرهGARCH: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات مالی. 30. 35-56.
5) درخشان، مسعود. 1387. ماهیت و علل بحران مالی 2008 و تأثیر آن بر اقتصاد ایران. پژوهشنامه شماره 9، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام. ص 47-49، 57-60 و 95-115.
6) شاهمرادی، اصغر و زنگنه، محمد. 1386. "محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص‌های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک". مجله تحقیقات اقتصادی. 79. تابستان 1386.
7) قائمی، محمد حسین و رحیم پور، محمد. 1389. "اعلان سودهای فصلی و نقدشوندگی سهام". پژوهشهای حسابداری مالی.4. 145-158.
8) یحیی زاده فر، محمود و شمس، شهاب الدین و لاریمی، سید جعفر. 1389. "بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات مالی. 29. 111-128.
9) Banjia, A., Diebold, F. X., Schuermann, T., and Stroughair, J. D. 1998. Modeling Liquidity Risk With Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management. working paper.
10) Bauwens, L., Laurent, S., and Rombouts, V. K. 2006. Multivariate GARCH Models: A survay. Applied Econometrics, 79-109.
11) Berkowitz, J. 2000. incoporate liquidity risk into Value-at-Risk models. working paper.
12) Cosandey, D. 2001. adjusting Value-at-Risk for market liquidity. Risk, 115-118.
13) Dowd, K. 2001. Beyond Value at Risk - The new science of risk management. John Wiley and Sons.
14) Engle, R. 1982. Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrical, 55.
15) Ernst, C., Stange, S., and Kaserer, C. 2009. measuring market liquidity risk - which model works best? CEFS working paper. No 1.
16) Francois-Heude, A., and Van Wynendaele, P. 2001. integrating liquidity risk in a parametric intraday VaR framwork. working paper.
17) Giot, P. and Gramming, J. 2005. How large is Liquidity Risk in an Automated Auction Market? Empirical Economics, 30, 867-887.
18) Hull, J. C. 2002. Fundamentals of Futures and Options Market. . Prentice-hall.
19) Jorion, P. 2000. Value at Risk. McGrew-Hill.
20) Markowitz, H. M. 1959. Portfolio Selection: Efficient Divercification of Investment. New York: Wiley.
22) Stange, S., and Kaserer, C. 2008. why and how to integrate liquidity risk into a VaR framwork . CEFS working paper. No 10.
)