مراجع
1) پژوهشکده ی آمار، (1384)، برآورد چگالی داده ها و پارامترها، چاپ اول، نشر پژوهشکده آمار.
2) راعی، ر.، سعیدی، ع.، (1388)، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، چاپ چهارم، انتشارات سمت.
3) شرکت ماتریس تحلیلگران سیستم های پیچیده، (1388)، ریسک بازار بارویکرد ارزش در معرض خطر، چاپ اول، نشر آتی نگر.
4) Dowd, k., (2005), Measuring MarkrtRisk, second edition, John Willey and Sons Ltd.Gaivoronski, A., Pflug, G., (2001), Valueat Risk in Portfolio Optimization: Properties of Computational Approach, NTNU, Department Industrial Economics and Technology Management, Trondheim, Norway, Working Paper.
5) Markowitz, H., (1952), Portfolio Selection, The Journal of Finance 7(1), 77-91.
6) Pholipper, J., (1996), Risk2: Measuring the Riak in Value at Risk,Financial Analysts Journal, 47-56
)