امجدیان، سیما (1396). برآورد شیب نوسانات ضمنی قرارداد اختیار معامله در سر رسیدهای کوتاه مدت به روش لوی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی (ره).
تقوی، امیرحسن (1396). مطالعه و بررسی ریسک ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای ارزشگذاری اختیار معامله مانع، کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی.
جنابی، امید (1398). شبیه سازی مونت کارلو جهت قیمتگذاری اوراق اختیار اروپایی تحت فرآیند پرش-انتشار، دکتری تخصصی، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
لنگری، احسان (1397). اختیار معامله و ریسک در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی حکیمان.
نام‌آور، فریبا (1393). بررسی قیمتگذاری اختیار اروپایی با نوسانات نرخ بهره در شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ تهران.
نبوی چاشمی، سیدعلی؛ عبداللهی، فرهاد (1397). بررسی و مقایسه الگوهای سود اختیارمعاملات آسیایی، اروپایی و آمریکایی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 34: 359-380.
یاوری، ساناز (1397). اختیار معامله، ریسک حقوق صاحبان سهام و ارزشگذاری تعدیلات ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی حکیمان.
Aimi A., Diazzi L., Guardasoni C. (2018). Numerical pricing of geometric asian options with barriers. Math. Methods Appl. Sci., 41, 7510–7529.
Aimi A., Guardasoni C. (2021). Multi-Asset Barrier Options Pricing by Collocation BEM (with Matlab® Code)., Axioms, 10, 301.
Ballestra L. V., Cecere L. (2016). A fast numerical method to price American options under the Bates model, Computers & Mathematics with Applications, 72 (5), 1305–1319.
Carr P., Itkin A., Muravey D. (2020). Semi-closed form prices of barrier options in the time-dependent CEV and CIR models. J. Deriv., 28, 26–50.
Chen Y. (2017). Numerical Methods for Pricing Multi-Asset Options, Master Thesis, Department of Computer Science, University of Toronto.
Cuomo S., Di Lorenzo E., Di Somma V., Toraldo G. (2020). A sequential Monte Carlo approach for the pricing of barrier option under a stochastic volatility model. Electron. J. Appl. Stat. Anal., 13, 128–145.
Damircheli D., Bhatia M. (2019). Solution approaches and sensitivity analysis of variational inequalities, AIAA Scitech 2019 Forum, p. 0977.
Dar A. A. (2021). Comparison of European Option Pricing Models at Multiple Periods, Handbook of Research on Engineering, Business, and Healthcare Applications of Data Science and Analytics, 18-21.
Guillaume T. (2019). On the multidimensional Black Scholes partial differential equation. Ann. Oper. Res., 281, 229–251.
Haghi M., Mollapourasl R., Vanmaele M. (2018). An RBF–FD method for pricing American options under jump–diffusion models, Computers & Mathematics with Applications, 76 (10), 2434–2459.
Han, M., Wang, W. (2022). Option pricing with exchange rate risk under regime-switching multi-scale jump-diffusion models, Communications in Statistics - Theory and Methods, DOI: 10.1080/03610926.2022.2129992
Hull J. C. (2008). Options, Futures and Other Derivatives (7th Edition). Prentice Hall, 7 edition.
Ikamari C., Ngare P., Weke P. (2020). Multi-asset option pricing using an information-based model, Scientific African, Vol. 10, e00564.
Lars Kirkby J., Nguyen D., Nguyen D. (2020). A general continuous time Markov chain approximation for multi-asset option pricing with systems of correlated diffusion. Appl. Math. Comput., 386, 125472.
Niklasson V. (2018). Multi-Asset Options: A Numerical Study, Master Thesis, Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology.
Shreve S. E. (2004). Stochastic Calculus for Finance I. Springer-Verlag.
Wang X. (2020). Pricing options on the maximum or minimum of multi-assets under jump-diffusion processes, International Review of Economics & Finance, Vol. 70, 16-26.
Wilmott P. (2006). Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance., vol. 1. John Wiley & Sons, 1 edition.
Zhao, K., Zhang, J., Liu, Q. (2022). Dual-Hybrid Modeling for Option Pricing of CSI 300ETF. Information, 13, 36.
Khraisha, T., Arthur, K. (2018). Can we have a general theory of financial innovation processes? A conceptual review, Financ. Innov., 4(4), 13-29.
Maruddani, D., Trimono, T. (2018). Modeling stock prices in a portfolio using multidimensional geometric Brownian motion, J. Phys. Conf., Ser. 1025.
Roul, P., Goura, V.M.K.P. (2020). A new higher order compact finite difference method for generalized black–scholes partial differential equation: European call option, J. Comput. Appl. Math., 363, 464–484.
Dhaene, J., Kukush, A., Linders, D. (2020). Comonotonic asset prices in arbitrage-free markets, J. Comput. Appl. Math., 364, 112310.
Cheung, K., Dhaene, J., Kukush, A., Linders, D. (2013). Ordered random vectors and equality in distribution, Scand. Actuarial J. (2013).
Macrina, A. (2006). An information-based framework for asset pricing: X-factor theory and its applications, PhD Thesis, King’s College London.
)