ارائه مدل پیشنهادی پیش‌بینی پایداری مالی شرکت با استفاده از روش اکونوفیزیک

*      انصاری، حجت الله. (1386). بررسی تأثیر استفاده از مقیاس‌های زمانی متفاوت در محاسبه ارزش در معرض ریسک با استفاده از تئوری موجک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

*      آقایی، مجید؛ کوهبر، محمدامین و احمدی‌نژاد، حسین. (1397). ثبات مالی و عملکرد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک. اقتصاد و الگوسازی، دوره 9، شماره 2، صص 65-29.

*      بزرگ اصل، موسی؛ برزیده، فرخ و صمدی، محمدتقی. (1397). تأثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر پایداری مالی در صنعت بانکداری ایران؛ رهیافت رگرسیون چندک. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال 11، شماره 38، صص 1-13.

*      بیدگلی، غلامرضا؛ عبده تبریزی، حسین؛ محمدی، شاپور و شمس، شهاب الدین. (1388). بررسی زمان مقیاس مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای از طریق تبدیل موجک. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 58، صص 35-52.

*      خوچیانی، رامین. (1397). بررسی اثرات متقابل زمان- مقیاسی میان شاخص قیمت سهام و نوسانات نرخ ارز در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، دوره 6، شماره 2، صص 191-168.

*      رستمی، محمدرضا؛ کلانتری بنجار، محمود و نوری جعفرآباد، دنیال. (1395). بررسی هم حرکتی میان بازده شاخص صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران با بازده بازارهای نفت، طلا، دلار و یورو با استفاده از تحلیل موجک. دانش سرمایه‌گذاری، دوره 5، شماره 17، صص 251-227.

*      شایگانی، بیتا؛ سلامی، امیربهداد و رامین، خوچیانی. (1393). مدل پیشنهادی برای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی کاربرد مدل‌های ARIMA شبکه‌های عصبی و تبدیل موجک. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 7، شماره 24، صص 162-147.

*      عباسی نژاد، حسین؛ گودرزی، یگانه و مشتری دوست، شیوا. (1391). آیا نوسانات حجم پول دارای اثرات حقیقی بر اقتصاد است؟ فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه. شماره 5، دوره 2، صص 1-23.

*      فلاحتی، علی؛ فتاحی، شهرام؛ حیدری دیزگرانی، علی و شکری، نعیم. (1396). بررسی پایداری مالی و شوک‌های مالی گذرا در اقتصاد ایران. فصلنامه اقتصاد مالی. دوره 11، شماره 41، صص 154-123.

*      قنبری، علی؛ خضری، محسن و ترکی سمایی، رقیه. (1388). تخمین ریسک سیستماتیک در مقیاس‌های زمانی مختلف با استفاده از تحلیل موجک برای بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد مقداری، دوره 6، شماره 4، صص 29-50.

*      مشیری، سعید؛ پاکیزه، کامران؛ دبیریان، منوچهر و جعفری، ابوالفضل. (1389). بررسی رابطه میان بازدهی سهام و تورم با استفاده از تجزیه‌وتحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 14، شماره 42، صص 55-74.

*      مطیعی بجارپسی، علی؛ اسماعیل‌زاده، علی و جهانشاد، آزیتا. (1395). بررسی پایداری مالی شرکت‌های بیمه با تأکید بر توانگری مالی آن‌ها. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، تهران مرکز.

*      میرباقری هیر، میر ناصر؛ ناهیدی امیرخیز، محمدرضا و شکوهی فرد، سیامک. (1395). ارزیابی ثبات مالی و تبیین عوامل مؤثر بر ثبات مالی بانک‌های کشور. سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال 4، شماره 15، صص 42-23.

*      نارمنجی، مرضیه؛ زمانیان، غلامرضا؛ یعقوبی، نورمحمد و پور شهابی، فرشید. (1396). نقش رقابت و تمرکز بر پایداری مالی در صنعت بانکداری ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت، مدیریت بازرگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

*      نظری، سودابه؛ اسماعیلی کیا، غریبه و اوشنی، محمد. (1396). تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی و پایداری مالی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی باختر ایلام، دانشکده مدیریت و حسابداری.

*      Afshan, A. Sharif, N. Loganathan, R. Jammazi. (2018). Time-frequency causality between stock prices and exchange rates: Further evidences from cointegration and wavelet analysis, Physica A, Vol 945, pp 225-244.

*      Aguiar-Conraria, L., &Soares, M.J. (2014). The continuouswavelet transform: Moving beyond uni- and bivariate analysis. Journal of Economic Surveys, 28, 344-375.

*      Ashraf Abdelbadie, Roba & Salama, Aly. (2019). corporate governance and financial stability in US banks: Do indirect interlocks matter? , Journal of Business Research, Vol 104, PP 85-105.

*      Borio C, 2006. Monetary and financial stability: here to stay? Journal of Banking & Finance, 30(12), 3407–3414.

*      Castellano, C, S. Fortunato, V. Loreto, Statistical physics of social dynamics, Review of Modern Physics 81 (2) (2007) 591–646.

*      Cheung YL, Jiang P, Tan W. (2010). a transparency disclosure indexmeasuring disclosures: Chinese listed companies. J AccountPublic Policy 29:259–280.https://doi.org/10.1016/j. jaccpubpol.2010.02.001

*      Gencary R, Selcak F & WhitcherB. (2002). an introduction to wavelets and other filtering methods in finance and economics. Academic press.2002:202-234.

*      Jensen MC, Meckling WH (1976) Theory of the firm: managerial behav-ior, agency costs and ownership structure. J Financ Econ 3:305–360.

*      LoCascio, Iolanda. (2015). A wavelet analysis of US fiscal sustainability. Economic Modeling Volume 51, December 2015, Pages 33-37.

*      Mahmood M, Orazalin N. (2017). Green governance and sustainabilityreporting in Kazakhstan’s oil, gas, and mining sector: evidence froma former USSR emerging economy. J Clean Prod 164:389–397.https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.203.

*      Markose, S.M., Giansante, S., Rais Shaghaghi, A., 2012. Too interconnected to failfinancial network of US CDS market: topological fragility and systemic risk. J.Econ. Behav. Organ. 83, 627–646.

*      Ozili, P. K. (2018). Banking Stability Determinants in Africa. International Journal of Managerial Finance 14 (4), 462-483

*      Ozili. P.K., & Thankom, A.G. (2018). Income smoothing among European systemic and non-systemic banks. The British Accounting Review.

• R. N. Mantegna, H. E. Stanley, An introduction to econophysics: correlations and complexity in finance, Vol. 9, Cambridge university press Cambridge, 2000.

*      Rajgopal S, Venkatachalam M. (2011). Financial reporting quality andidiosyncratic return volatility. J Account Econ 51:1–20. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.06.001

*      Torrence, C. and G. P. Compo (1998). A practical guide to wavelet analysis, Bulletin of the American Meteorological Society, 79 (1): 61–78

*      Yusgiantoro, Inka, Soedarmono, Wahyoe & Tarazi, Amine. (2019). Bank consolidation and financial stability in Indonesia. International Economics, Vol 159, PP 94-104.

*      Zanin, M, L. Zunino, O. A. Rosso, D. Papo, Permutation entropy and its main biomedical and econophysics applications: A review, Entropy 14 (8) (2012) 1553

*      Zhong, Guang- Yan., Cheng Li, Jiang., Cheng Mei, Dong & Sheng Tang, Nian. (2019). An approach for measuring corporation financial stability by Econophysics and Bayesian method, Physica A, https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.121197

*      Zubaidi Baharumshah, A. Soon, Siew-Voon. Lau, E (2017), “Fiscal sustainability in an emerging market economy: When does public debt turn bad?”, Journal of Policy Modeling, Volume 39, Issue 1, January–February 2017, Pages 99-113