* پورحیدری، امید؛ صفی پور افشار، مجتبی؛ تله جردی، علی گودرز؛ صفی پور افشار معصومه (1394). بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه حسابرسی و قیمت گذاری کمتر از واقع در عرضه های اولیه. حسابداری مالی. 7 (26). صص 31-51.
* سعیدی، علی و دادار، ام‌‌البنبن (1389). بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام با شاخص نقدشوندگی دوره‌‌های پیشین در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، 6(16).
* شیخ محمد جواد، محمد حسن صفرپور (1386). بررسی تأثیر دوره سرمایهگذاری بر عملکرد شرکت‌های سرمایهگذاری شرکت‌های پذیرفتـه شده در بـورس اوراق بهـادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 14 ،شماره 50 :99 – 118
* قلیزاده، محمدحسن؛ رمضانپور، اسماعیل؛ موسوی نیا، سیدمرتضی و رنجی، فریبرز (1395). تاثیر معاملات برخط سهام بر عدم تقارن اطلاعاتی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران). پژوهش های حسابداری مالی. 1 (27). صص 91-111
* نصیرزاده، فرزانه و موسوی گوکی، سیدعلی (1396). بررسی واکنش بازار نسبت به افشای اطلاعات با اهمیت. مجله دانش حسابداری. دوره 9، شماره 3، مقاله آماده انتشار.
* Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock return: cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 5, 31–56.
* Barber, B. and T. Odean, (2002). Do the slow die first? Review of Financial Studies 15, 455-487.
* Chan, H.W. Faff, R.W. (2005). Asset Pricing and the Illiquidity Premium. The Financial Review, 40, 429-458.
* Choi, J., D. Laibson and A. Metrick, (2002) .How does the Internet affect trading? evidence from
* Chung, K.H. Elder, J. Kim, J.C. (2010). Corporate Governance and Liquidity. Journal of financial and quantitative analysis, 45(2), 265-291.
* Copeland, T., and D. Galai, (1983). Information effects on the bid-ask spread, Journal of Finance 38, 1457-1469.
* Datar, V. T. Naik, N.Y. and Radcliffe, R (1998). Liquidity and stock returns: An alternative test. Journal of Financial Markets, 1, 203-219.
* Glosten, L., and P. Milgrom, (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market with
* heterogeneously informed traders, Journal of Financial Economics 14, 71-100.
* investor behavior in 401(k) plans, Journal of Financial Economics 64, 397-421.
* Liu, W. (2006). A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of Financial Economics, 82, 631–671.
* Shiller, R., (2000). Irrational Exuberance, Princeton University Press, Princeton, NJ.
* Stoll, H., (1978). The supply of dealer services in securities markets, Journal of Finance 33, 1133-1151.
* Thaler, R., (1999). The end of behavioral finance, Financial Analysts Journal 55 (4), 12-17.
Yan, X. S., & Ferris, S. P. (2004). Volatility, Returns and Liquidity: The Relation Between Online Trading and Stock Market Behavior. Working paper, University of Missouri–Columbia
)