* برزیده، فرخ، کفاش پنجه‌شاهی، محمد، شریعت‌پناهی، سیدمجید و تقویفرد، محمدتقی. (1395)، مدلی جهت قیمت گذاری سهام مبتنی بر نظریه چشم‌انداز، تحقیقات مالی، دوره 18، شماره 1، صص 76-59.
* ثقفی، علی، فرهادی، روح‌اله، تقویفرد محمدتقی و برزیده، فرخ. (1394). پیش‌بینی رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران: شواهدی از تئوری چشم‌انداز، دانش سرمایه گـذاری، سال 4، شماره 15، 32-19.
* ثقفی، علی، فرهادی، روح اله و تقویفرد محمدتقی. (1393). ریسک بتا: شواهدی از تئوری چشم‌انداز، مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 12، شماره 45، ص 38-9.
* خواجوی، شکراله و فعال قیومی، علی. (1394). نظریه دورنما تجمعی و بازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 8، شماره 27، ص ص 95-83.
* کفاش‌پنجه‌شاهی، محمد و برزیده، محمد. (1396). "تأثیر عملکرد گذشته سرمایه‌گذاران بر قیمت سهام براساس نظریه چشم‌انداز"، دانش سرمایه‌گذاری، دوره 6، شماره 23، ص ص 54-39.
* Bali, T., Cakici, N. and Whitelaw, R. (2011). Maxing Out: Stocks as Lotteries and the Cross-section of Expected Returns, Journal of Financial Economics, 99, pp 427-446.
* Barberis, N. and M. Huang (2008), Stocks as Lotteries: The Implications of Probability Weighting for Security Prices, American Economic Review, 98, pp 2066-2100.
* Barberis, N., Mukherjee, A. and Wang B. (2016). Prospect Theory and Stock Returns: An Empirical Test, The Review of Financial Studies, 29 (11), pp 3068-3107.
* Burton, E. and Shah, S. (2015). Behavioral Finance: Understanding the Social, Cognitive, and Economic Debates, wiley.
* Benartzi, S. and R. Thaler (1995), Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle, Quarterly Journal of Economics, 110, pp 73-92.
* Boyer, B., Mitton, T. and Vorkink, K. (2010). Expected Idiosyncratic Skewness, The Review of Financial Studies, 23 (1), pp 169–202.
* Conrad, J., R. Dittmar, and E. Ghysels (2013). Ex-Ante Skewness and Expected Stock Returns, Journal of Finance, 68, pp 85-124.
* De Bondt, W. and Thaler, R. (1985). Does the Stock Market Overreact?, Journal of Finance, 40, pp 793-805.
*
Diez-Esteban, J. M.,
Garcia-Gomez, C.D.,
Lopez-Iturriaga, F.J. and
Santamaria-Mariscal, M. (2017). Corporate Risk-Taking, Returns and the Nature of Major Shareholders: Evidence from Prospect Theory,
Research in International Business and Finance, 42, pp 900-911.
* Fama, E. and French, K. (1992). The Cross-section of Expected Stock Returns, Journal of Finance, 47, pp 427-465.
* Kahneman, D. and A. Tversky (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, Econometrica, 47, pp 263-291.
* Kumar, A. (2009). Who Gambles in the Stock Market?, Journal of Finance, 64, pp 1889-1933.
* Tversky, A. and Kahneman, D. (1992), Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty, Journal of Risk and Uncertainty, 5, pp 297-323.
)