* احمد پور، احمد، نیک زاد، مرضیه،" بررسی رابطه بین قیمت های نقد و آتی سکه طلا، در بورس کالای ایران ". فصلنامه بورس اوراق بهادار،1390، سال چهارم،شماره 13، تهران، ص175-190.
* پور حیدری، امید، الگوی قیمت‌گذاری برگه‌های اختیار معامله، تحقیقات مالی، بهار 1378، مقاله 5، دوره 4، شماره 2، ص97-125.
* سوری، علی، اقتصاد سنجی (جلد 2) همراه با کاربرد Eviews8 وstata12 ،نشر فرهنگ شناسی،۱۳۹۲.
* فکاری سردهایی، بهزاد، میرزا پور، اکبر ، صیامی، علی، کجوری، مصطفی، " بررسی ارتباط قیمت بازار آتی و نقدی سکه طلای ایران" ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،1393،سال هفتم، شماره بیست و دوم، ص93-107.
* قاسمی، فاطمه، رنجبر فلاح ، محمدرضا، ابوالحسنی، اصغر، موسویان ، سید عباس، ندری، کامران، ارائه مدل قیمت‌گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی، فصلنامه مطالعات اقتصادی،1393، مقاله 5،
دوره 7، شماره 13، ص 121-151.
* میرزاپور، اکبر، بهرامی، جاوید،" نسبت بهینه پوشش ریسک در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران". فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی ،1391 ،سال بیستم، شماره 64، ص93-107.
* میرزاپور، اکبر، بهرامی، جاوید. " اثر سررسید در قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران"، پژوهش‌های اقتصادی ،1394،
دوره 15، شماره 1، ص
۱۷۵-۲۰۶.
* نبوی چاشمی، علی،"بررسی راهبردهای ترکیبی نامتقارن در دادوستد اختیار فروش سهام جهت مدیریت ریسک و تحلیل فرصت‌های سوداگری در بورس اوراق بهادار تهران" ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،1393 ، سال هفتم، شماره بیست و دوم، ص 1-14.
* هال، جان، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک ، صالح‌آبادی ، علی، سیاح ، سجاد، گروه رایانه تدبیر پرداز،1384.
* Fahlenbrach, Rüdiger, Sands, Patrik. "Does information drive trading in option strategies ?" , Journal of Banking & Finance .(2010), No.34 , pp. 2370–2385
* Kiesel, Rüdiger, Rahe,Florentin." Option pricing under time-varying risk- aversion with applications to risk forecasting" ,Journal of Banking and Finance.(2017), No.76, pp. 120-138
* Tian Wang, Xiao,Zhong, Fen Fang, Xiao. "Option pricing and portfolio hedging under the mixed hedging strategy ". )2015) , No.424, p .194-206
* Papantonis ,Ioannis," Volatility risk premium implications of GARCH option pricing models",Economic modelling.(2016) , No.58, p .104-115
* Sheraz ,Muhammad, Preda,Vasile" Implied volatility in black-scholes model with GARCH volatility", Procedia Economics and Finance .( 2014 ), No. 8, p .658 – 663
* Harris,David,"Pricing European Style Options", University of rovidence.(2018), pp. 1-49
)