* بارانی، حدیث(1393)، فرایندهای لوی زمان تغییر یافته و کاربرد آن در قیمت گذاری اختیار اروپایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
* پور فریدونی، حجت، ابولی پور دهنوی، جواد (1391)، معرفی فرایندهای لوی و شبیه سازی آن در بازارهای کامل و ناکامل، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
* رستمی نیا، مریم(1391)، بررسی فرایندهای مدل های لوی و تلاطم وابسته به زمان با توجه به داده های بازارهای مالی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگده ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان
* صلواتی، عرفان(1389)، فرایندهای لوی و انتگرال تصادفی، دانشگاه علم و صنعت ایران
* سیدین، سیده مهشید (1388)، فرایندهای پرش انتشار و پرش محض، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
* سمیه نادعلی (1390)، معادلات انتگرو دیفرانسیل جزیی برای ارزش اختیارات معادلات تحت مدل های نمایی لوی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه شیخ بهایی اصفهان
* علی میرزایی، مولود(1389)، محاسبه ارزش در معرض خطر با استفاده از فرایندهای گوسی لوی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده ریاضی
* کاظمی، سید محمد مهدی(1389)، حل عددی معادلات بلکدشولز حاصل از اختیار آمریکایی با تفاضلات متناهی، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم پایه زنجان،
* مسعودی، مجتبی، قیمت گذاری سریع و دقیق اختیار مانع تحت فرایند لوی،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان دانشکده ریاضی 1392
* نبوی چاشمی، قاسمی چالی، جابر، (1395)، تعیین قیمت اختیار معاملات غیراستاندارد توأم با مانع در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، سال پنجم، شماره20.
* نجومی، حسن(1384)، فرایندهای لوی از احتمال تا ریاضیات مالی و گروه های کوانتمی، مقاله مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی، انجمن ریاضی ایران
* هدایت پور، کلثوم(1393)، یک روش سریع و دقیق برای قیمت گذاری اختیار معاملات فرایندهای لوی با اعمال پیش از موعد، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه اصفهان
* یوسف پور ،پیروز(1394)، استفاده از فرایندهای تصادفی و آشوب جهت تعیین نوع رفتار قیمت (بازده) سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد
* Boyarchenko, M., and S. Levendorskii (2011): “Valuation of continuously monitored double barrier options and related securities”.Mathematical Finance, 21: no. doi: 10.1111/j.1467- 9965.2010.00469.
* Li Zhou, Hong Zhang, Jian Guo, Shucong Ming, (2015), Option Pricing Variance Reduction Techniques Under the Levy Process, Applied and Computational Mathematics. Vol. 4, No. 3, 2015, pp. 174-180. doi: 10.11648/j.acm.20150403.20
*
Mitya Boyarchenko,
Sergei Levendorskiĭ. (2015) Ghost calibration and the pricing of barrier options and CDS in spectrally one-sided Lévy models: the parabolic Laplace inversion method. Quantitative Finance 15:3, 421-441. Online publication date: 4-Mar-2015.
* PETER CARR,LIOREN WU, Time-changed Lévy processes and option pricing,(2004),journal of Financial Economice, Volume 71, Issue 1, January 2004, Pages 113–141
* Svetlana I Boyarchenko, Sergei Z Levendorskii,(2016),Non-Gaussian Merton-Black-Scholes Theory, Advanced Series on Statistical Science & Applied Probability: Volume 9.
* Bachelier, L. (1964). Théorie de la speculation". Paris: Gauthier-Villars. Translated in Cootner.
* Fischer Black and Myron Scholes, (1973(The Pricing of Options and Corporate Liabilities, the Journal of Political Economy, Vol. 81, and No. 3 pp: 637-654
)