* ایزدی نیا، رحیمی دستجردی؛ محسن .(1388). تأثیر ساختار سرمایه بر بازده سهام و درآمدهای هر سهم. تحقیقات حسابداری، سال اول، شماره 3.
* آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور.(1377). آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
* باباجانی، جعفر؛ عظیمی یانچشمه، مجید (1391)، "اثر قابلیت اتکای اقلام تعهدی بر بازده سهام"، پژوهش های حسابداری مالی تابستان; 4(2 (12)):83-100.
* بازرگان، عباس؛ سرمد، زهره ؛ حجازی، الهه. (1389). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
* حقیقت، حمید؛ معتمد، محمد (1390)، " بررسی رابطه بین نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود"، پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز) پاییز و زمستان; 3(2 (پیاپی 3/61)):65-87.
* دلاور، علی .(1384). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران : انتشارات رشد.
* زینالی، مهدی، محمدشیلان، جمال، (1390)، "بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر اندازه، نرخ بازده سرمایه و سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت دارو)"، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) ; 4(9):43-60.
* قالیباف اصل، حسن ( 1384 )، مدیریت مالی، مفاهیم و کاربردها ، چاپ دوم، تهران: انتشارات پوران پژوهش.
* قائمی، محمدحسین. (1387). بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه دکتری حسابداری: دانشگاه تهران.
* مدرس، احمد و فرهاد عبداله زاده ( 1378 )، مدیریت مالی (جلد دوم )، چاپ اول، تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
* مدرس، احمد؛ عبداللهزاده، فرهاد (1378)؛ "مدیریت مالی"، نشر بازرگان، تهران.
* حقیقت، حمید؛ معتمد، محمد (1390)، " بررسی رابطه بین نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود"، پیشرفت های حسابداری (علوم اجتماعی و انسانی شیراز) پاییز و زمستان; 3(2 (پیاپی 3/61)):65-87.
* فخاری، حسین؛ طاهری عصمت، السادات (1389)، "بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهش های حسابداری مالی زمستان; 2(4 (6)):159-172.
* جهانخانی ،ع،و حسین عبد تبریزی،1383،" نظریه بازار سرمایه"، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره
* چارلزپی، ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش ،1388،" مدیریت سرمایه گذاری" ،انتشارات نگاه دانش، چاپ پنجم.
* شارپ بایلی، ا، ترجمه علی جعفری، 1387،" اصول و مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار " ،،چاپ اول، انتشارات کیومرث
* مختاری کجوری،د ،1386، "بررسی تحلیلی ارتباط بین نسبتهای مالی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایانامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،
* جعفری صمیمی، احمد. محمود یحییزاده فر و رحیم امین زاده، (1384)، بررسی رابطه بین اندازه پورتفوی و ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 69، صص239-260
* رحیمی، علی (1374). رابطه بین بازده سهام عادی و ضریب قیمت به سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حسابداری و مدیریت.
* سلیمی، محمد جواد. (1383)، شناسایی متغیرهای حسابداری تأثیرگذار بر بازده سهام، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
* فاطمی، محبوبه (1385). پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
* نادری،عزت الله و سیف نراقی، مریم(1373). روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی، چاپ ششم، تهران :دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.
* محسن تنانی ، علیرضا صدیقی ، عباس امیری زمستان 1394 . بررسی نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش ریسک ریزش قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
* Achelis, Steven. (2000). “Technical Analysis from A to Z, Mcgraw-Hill Trade”, 2nd Edition.
* AdarmolaAnthony Olugbenga, »Exchange Rate Volatility and Stock Market Behaviour: The Nigerian Experience«, Research Journal of Finance and Accounting, ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol 3, No 3, 2012.
* Antoniou, Antonio’s., Gunny, and Paudyal (2002), ²Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from European Countries², social science research network, from:
www.ssm.com\abstract=285001
* Bradley, M., G.Jarell, H.Kim (1984), ²On the Existence of an Optimal Capital Structure: Teory and Evidence² Journal of Finance 3.857-878
* Chau-Chen Yanga, Cheng-few Leeb, Yan-Xiang Guc, Yen-Wen Lee, (2010), “Co-determination of capital structure and stock returns—A LISREL approach An empirical test of Taiwan stock markets”, The Quarterly Review of Economics and Finance 50 (2010) 222–233.
* Chen, G.M., Firth, M. Rui O.M (2001)The Dynamic Relation Between Stock Returns, Trading Volume and Volatility; The Financial Review,No. pp38. 153-174.
* Dimitris Margaritis & Maria Psillaki, (2010), “Capital structure, equity ownership and firm performance”, Journal of Banking & Finance 34, 621–632.
* Ding Du et al., 2012, »Foreign Exchange Volatility and Stock Returns«, Working Paper Series—12-05, 2012, northern Arizona university, the W.A. Franke College of Business.
* Engle, R. & Granger, C. (2000) Long-Run Economic Relationships; Oxford Univ. Press, New York.
* Fama E.F., and K.R. French (2004). "Financing Decisions: Who Issues Stock", Journal of Financial Economics, 76 (3).
* Richardson, scott a., sloan (2003), External Financing and Future Stock Returns, The Rodeney1. White Center for Financial research, from:
www.ssm.com/abstract=285008
* Seong-Min Yoon, et al., 2011, »Dynamic relationship between exchange rate and stock price: evidence from Korea«, JEL Classification: C32, C58, F31, G11.
* Sichong Chen, (2011),”Capital ratios and the cross-section of bank stock returns: Evidence from Japan”, Journal of Asian Economics 22 (2011) 99–114.
* Zafar., N. Urooj, S.F.,Durrani, T.K.,(2008). Interest rate volatility and stock return and volatility. European journal of economic, issue 14 .
* Zafar., N. Urooj, S.F.,Durrani, T.K.,(2008). Interest rate volatility and stock return and volatility. European journal of economic, issue 14 .
* Lee.Bong.s.Wei li. Wang.S.(2010). The dynamic of individual and institutional trading on the Shanghai stock exchange. Pacific Basic Finanace Journal.no.18.pp.116-137.
* Antell, J., Vaihekoski, M., 2012. Pricing currency risk in the stock market: evidence from Finland and Sweden 1970–2009. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 22, 120–136.
* Bartram, S.M., 2007. Corporate cash flow and stock price exposures to foreign exchange rate risk. Journal of Corporate Finance 13, 981–994.
* Bartram, S.M., 2008. What lies beneath: foreign exchange rate exposure, hedging and cash flows. Journal of Banking and Finance 32, 1508–1521.
* Bartram, S.M., Bodnar, G.M., 2005. The Foreign Exchange Exposure Puzzle. Working paper, John Hopkins University and Lancaster University.
* Bartram, S.M., Brown, G.W., Minton, B., 2010. Resolving the exposure puzzle: the many facets of exchange rate exposure. Journal of Financial Economics 95, 148–173.
* Bodnar, G.M., Wong, M.H.F., 2003. Estimating exchange rate exposures: issues in model structure. Financial Management 32, 35–67.
* Chan, L.K.C., Karceski, J., Lakonishok, J., 1999. On portfolio optimization: forecasting covariances and choosing the risk model. The Review of Financial Studies 12, 937–974.
* Doidge, C., Griffin, J., Williamson, R., 2006. Does exchange rate exposure matter? Journal of Empirical Finance 13, 550–576.
* Du, D., Hu, O., 2012. Exchange rate risk in the US stock market. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 22, 137–150.
* Dumas, B., 1978. The theory of the trading firm revisited. Journal of Finance 33, 1019–1029.
* Fama, E.F., French, K.R., 1993. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics 33, 3–56.
* Fama, E.F., French, K.R., 2011. Size, Value, and Momentum in International Stock Returns. Chicago Booth Research Paper No. 11–10.
* Jorion, P., 1991. The pricing of exchange rate risk in the stock market. Journal of Financial and Quantitative Analysis 26 (3), 363–376.
* Kolari, J., Moorman, T., Sorescu, S.M., 2008. Foreign exchange risk and the cross-section of stock returns. Journal of International Money and Finance 27, 1074–1097.
* Lintner, J., 1965. The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. Review of Economics and Statistics 47, 13–37.
* Sharpe, W.F., 1964. Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. Journal of Finance 19, 425–442.
* Piotroski, J.D., Roulstone, B.T., 2004. The influence of analysts, institutional investors, and insiders on the incorporation of market, industry, and firm-specific.
* Morck, R., Yeung, B., Yu, W., 2000. The information content of stock markets: why do emerging markets have synchronous stock price movement? J. Financ. Econ.
* Kim, J.B., Li, Y., Zhang, L., 2011b. CFOs versus CEOs: equity incentives and crashes. J. Financ. Econ. 101, 713–730.
* Kim, J.B., Li, Y., Zhang, L., 2011a. Corporate tax avoidance and stock price crash risk: firm-level analysis. J. Financ. Econ. 100, 639–662.
* Jin, L., Myers, S.C., 2006. R2 around the world: new theory and new tests. J. Financ. Econ. 79, 257–292.
* information into stock prices. Account. Rev. 1119–1151.
* Hutton, A.P., Marcus, A.J., Tehranian, H., 2009. Opaque financial reports, R2, and crash risk. J. Financ. Econ. 94, 67–86.
* Haggard, K.S., Martin, X., Pereira, R., 2008. Does voluntary disclosure improve stock price informativeness? Financ. Manag. 37, 747–768.
* Gompers, P.A., Metrick, A., 2001. Institutional investors and equity prices. Q. J. Econ. 116, 229–259.
* Gompers, P., Ishii, J., Metrick, A., 2003. Corporate governance and equity prices. Q. J. Econ. 118, 107–156.
* Gaspar, J.M., Massa, M., 2007. Local ownership as private information: evidence on the monitoring-liquidity trade-off. J. Financ. Econ. 83, 751–792.
* French, K.R., 2008. Presidential address: The cost of active investing. J. Financ. 63, 1537–1573.
* Ferreira, M.A., Laux, P.A., 2007. Corporate governance, idiosyncratic risk, and information flow. J. Finance 62, 951–989.
* Erkens, D.H., Hung, M., Matos, P., 2012. Corporate governance in the 2007–2008 financial crisis: evidence from financial institutions worldwide. J. Corp. Financ. 18, 389–411.
* Chen, Q., Goldstein, I., Wei, J., 2007a. Price informativeness and investment sensitivity to stock price. Rev. Financ. Stud. 20, 619–650.
* Chen, J., Hong, H., Stein, J.C., 2001. Forecasting crashes: trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices. J. Financ. Econ. 61, 345–381.
* Bogle, J.C., 2009. The fiduciary principle: no man can serve two masters. J. Portfolio Manage. 36, 15–25.
* Baik, B., Kang, J.-K., Kim, J.-M., 2010. Local institutional investors, information asymmetries, and equity returns. J. Financ. Econ. 97, 81–106.
* Hong, H, Stein, J.C., (2003). Differences of Opinion, Short-Sales Constraints and Market Crashes. Review of
)