* ابونوری، اسمعیل؛ و شهریار، بهنام، (1392)، مدلسازی ناخطی شکستهای ساختاری تابع تقاضای پول در ایران با نگرش فازی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، شماره 4، صص 55-78.
* ابونوری، اسمعیل؛ و شهریار، بهنام، (1393)، مدل سازی انتقاد لوکاس با رویکرد مجموعههای فازی، تحقیقات اقتصادی، دوره 49، شماره ، صص 229-265.
* بزازان، فاطمه؛ شیرینبخش ماسوله، شمس ا...، و صفری، سولماز، (1392)، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگسیون گارچ فازی بوتاسترپ، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 13، صص 99-110.
* تهرانی، رضا؛ گودرزی، مصطفی، و مرادی، هادی، (1387)، ریسک و بازده: آزمون مدل CCAPM در مقایسه با مدل CAPM در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات اقتصادی، دوره 43، شماره 4، صص 61-82.
* غضنفری، مهدی؛ و رضایی، محمود، (1389)، مقدمهای بر نظریه مجموعههای فازی، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران.
* کشاورز حداد، غلامرضا؛ و اصفهانی، محمدرضا، (1392)، معمای صرف سهام در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب آزمونهای تسلط تصادفی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال 18، شماره 56، صص 1-40.
* محمد زاده، اعظم؛ شهیکی تاش، محمد نبی، و روشن، رضا، (1394)، مقایسه مدلهای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) و مبتنی بر مخارج مصرفی مسکن (HCCAPM)، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، سال 2، شماره3، صص 49-72.
* Bacon, D.W, and Watts, D.G. (1971). Estimating the transition between two intersecting staraight lines, Biometrika, 58, 34-525
* Brandt, M. W., and Wang, K. Q. (2003). Time-varying Risk Aversion and Unexpected Inflation. Journal of Monetary Economics, 50 (7), 1457–1498.
* Campbell, J.Y. (1996). Consumption and the Stock Market: Interpreting International Experience. Swedish Economic Policy Review, 3, 251-299.
* Campbell, J.Y., and Cochrane J.H. )1999(. By Force of Habit: A Consumption-Based Explanation of Aggregate Stock Market Behavior. Journal of Political Economy, 107(2), 205–251.
* Campbell, J.Y., (2003). Consumption-Based Asset Pricing, Handbook of the Economics of Finance, George Constantinides, Milton Harris, and Rene Stulz eds., North-Holland, Amsterdam, 1B, 803-887.
* Chan, K.S. and Tong, H. (1986). On estimating thresholds in autoregressive models, Journal of Time Series Analysis, 7, 179–90.
* Constantinides, G.M., Donaldson, J.B., and Mehra, R. (2002). Junior Can’t Borrow: A New Perspective on the Equity Premium Puzzle. Quarterly Journal of Economics, 117(1), 269–296.
* Donadelli, M., and Prosperi, L. (2012), The Equity Premium Puzzle: Pitfalls in Estimating the Coefficient of Relative Risk Aversion, Journal of Applied Finance & Banking, 2(2), 177-213.
* Epstein, L. G., and Zin, S. E. (1991). Substitution, risk aversion, and the temporal behavior of consumption and asset returns: An empirical analysis. Journal of Political Economy, 99 . 263–286.
* Erfani, A., and Safari, S. (2014). Estimation of Seigniorage Laffer Curve in IRAN: A Fuzzy C-Menans Clustering Framework. Jornal of Money and Economy, Vol(9), No(1), 93-115.
* Giles, D., and Stroomer, C.(2004). Identifying the Cycle of a Macroeconomic Time-Series Using Fuzzy Filtering, University of Victoria, Working Paper.
* Giovanis, E. (2009). Bootstrapping Fuzzy-GARCH Regressions on the Day of the Week Effect in Stock Returns: Applications in MATLAB. MPRA, Working Paper.
* Giovanis, E. (2010). Proposal of Additional Fuzzy Membership Functions in Smoothing Transition Autoregressive Models. World Academy of Science, Engineering and Technology, 4, 14-22.
* Gordon, S., and St-Amour, P. (2000). A preference regime model of bull and bear markets. American Economic Review, 90(4) . 1019–1033.
* Granger, C.W.J., and Ter¨asvirta, T. (1993)., Modelling Nonlinear Economic Relationships, Oxford: Oxford University Press.
* Lucas, Robert. E. (1978). Asset prices in an exchange economy. Econometrica, 46, 1429–1445.
* Mehra, R. (2003). The equity premium: why is it a puzzle? Financial Analysts Journal, 59(1), 54-69.
* Mehra, R., and Prescott, E. C. (1985)., The equity premium: a puzzle. Journal of Monetary Economics, 15(2), 145-161.
* Nuri E, S., and Mirakhor, A. (2010)., The Equity Premium Puzzle, Ambiguity Aversion, and Institutional Quality: Implications for Islamic Finance. Journal of Islamic Economics, Banking and 38 Finance, 6(1).
* Piazzesi, M., Schneider, M., and Tuzel, S. (2007). Housing, consumption and asset prices. Journal of Financial Economics, 83 . 531–569.
* Takagi, T. and Sugeno M. (1985). Fuzzy identification of systems and its application to modelling and control. IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 15, 116-132.
* Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89, 208–18.
* Tong, H., (1978)., On a threshold model, in C.H. Chen (ed.). Pattern Recognition and Signal Processing, Amsterdam: Sijthoff & Noordhoff, 101–41.
* Tong, H., and Lim, K.S. (1980)., Threshold autoregressions, limit cycles, and data,. Journal of the Royal Statistical Society B, 42, 245–92 (with discussion).
* Weil, P., (1989), The Equity Premium Puzzle and the Risk-Free Rate Puzzle. Journal of Monetary Economics, 24(2), 401-421.
* Xie, Y., Athanasios, A., and Florackis, C. (2014). Disappointment aversion and the equity premium puzzle: new international evidence. The European Journal of Finance,1-15.
* Zadeh, L. A.(1968). Fuzzy algorithms. Information and Control, 12, 94-102.
* Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy Sets. Information and Control, 8(3), 338-353.
)