* ابزری، مهدی و کتابی، سعیده و عباسی، عباس. (1384). بهینه سازی سبد سرمایه‌گذاری با استفاده از روش‌های برنامه ریزی خطی و ارایه یک مدل کاربردی. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. 1384. ش2.
* اسلامی بیدگلی، غلامرضا. (1387). مدل های برنامه ریزی آرمانی در انتخاب پرتفوی بهینه. مجله تحقیقات مالی. س4.ش13و14. 1387
* اسلامی بیدگلی، غلامرضا و طیبی ثانی، احسان. (1393). بهینه سازی سبد سرمایه گذاری بر اساس ارزش در معرض ریسک با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری. سال سوم. شماره دهم. تابستان 1393. 122-101.
* جونز، چارلز پی. (1382). مدیریت سرمایه گذاری، ترجمه: تهرانی، رضا و نوربخش، عسگر. تهران: انتشارات نگاه دانش.
* جهانخانی، علی و پارسائیان ، علی. (1375). بورس اوراق بهادار. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
* دیانتی دیلمی، زهرا و همکاران. (1390). بکارگیری تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره (تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس) در پیش بینی وضعیت آتی شرکتها در تابلوهای بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. 9. 203-181.
* راعی، رضا و سعیدی، علی. (1390). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. تهران: انتشارات سمت.
* شاه علیزاده، محمد و معماریانی، عزیز اله. (1382). چارچوب ریاضی گزینش سبد سهام با اهداف چندگانه. بررسی های حسابداری و حسابرسی. 32. 102-83. 6. 119-93.
* کرد، عایشه. (1390). انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری. پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه صنعتی شریف.
* ماردیا کانتی، جان کنت، جان بیبی. (1376). تحلیل چند متغیره. ترجمه: طباطبایی، محمد مهدی. تهران: انتشارات مرکز دانشگاهی.
* نیکومرام، هاشم و پورزمانی، زهرا. (1388). بررسی رابطه بین الگوهای پیش بینی بحران مالی. فصلنامه پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی. بهار 88. 80-61
* Borsa Italiana, (2003). Monthly key figures. http/www.borsaita.it/it/mercati/hompage.monthly key figures.
* Chang , T, -T, meade, Beasley, J.E.& sharaiha, Y.M.(2000). Hearistics for cordinary Gonstrained Portfolio Optimization Computer & perations research, 27,1271-1302.
* Chekhlov .Alenei, vryasev. Stanislav. & zabarankin .Michael(2003) . Portfolio optimization with drawdown Constraints.
* Chen,. Wynne,.Goulding,. Sandoz. (2000) The application of principal component analysis and kernel density estimation to enhance process monitoring. Control Engineering Practice. 8, 531-543.
* Department of Industrial and Systems Engineering University of Florida.
* Dobbins .Richard., Witt .Stephen. F.& Fielding . John (1994) . Portfolio Theory and Investment Management (2 rd ed) . Massachusetts: Black well Pulishers.
* Edirisinghe, NCP & X Zhang, (2008). Portfolio Selection Under Dea-Based Relative Financial Strength Indicators: Case Of Us Industries, Journal of the Operational Research Society, 59, PP. 31-51.
* Elton . E.J. & Graber . M.J.(1995). Modern Portfolio Theory and investment analysis . New York: Wiley.
* Farrell. L . James(1983) . Guide to Portfolio management (2 rd ed) . New York: Mc Graw – Hill Inc.
* Golmakani Hamid Reza, Fazel Mehrshad (2011). Constrained portfolio selection using Particle Swarm Optimization (PSO). Expert Systems with Applications (38), 8327 -8335
* Gondzio,Jacek.&Grothey,Andereas.(2004).Solving Nonlinear portfolio optimization problems with the primal-Dual Interior point method
* Houyen.A.Robert(1990).Modern Investment Theory .(2 rd ed) . New Jersy : Printice – Hall Inc.
* Hube . K (1998) , " Investors Must Recall risk , Investing's Four Letter Word " , Wall Street Journal Interactive Edition, January 23.
* Kenyon.M.C, savage . S & Ball .B(1999) Equivalence of Linear deviation about the mean obsolute deviation about mean objective functions. Operations Research Letters, 24.181-185.
* Konno . H.& Wijayanayake , A (2001).Portfolio optimization problem under concave transaction costs and minimal transaction unit constraints. Math. Program. 89.233-250.
* Konno .H.& H. Yamazaki.(1991) Mean –absolute deviation portfolio optimization model and its application to Tokyo Stock . Market. Management Science, 37.519-531.
* Liu, J.; Drane, W.; Liu, X., & Wu, T. (2009). Examination of the relationships between environmental exposures to volatile organic compounds and biochemical liver tests: application of canonical correlation analysis. Env. Res, 109, 193–199.
* Malacarne, R. L. (2014). Canonical Correlation Analysis, The Mathematica Journal, )161(, 1-22.
* Markawits .H.(1987).Mean – Variance analysis in portfolio choice and capital Markets. New York: Basil Black Well.
* Markowits .H, Todd.P, Xu.G.& Yamane .Y.(1993) .Computation of mean- Semivariance efficient sets by the critical Lion algorithm. Annals of operations Research , 45.307-317.
* Mazuruse .P.(2014). "Canonical correlation analysis: Macroeconomic variables versus stock returns",Journal of Financial Economic Policy, Vol. 6 Iss: 2, pp.179 - 196
* Mishkin . S.Frederic & Ealeins .G.Stanley(2000). Financial Markets and Institutions .(3 rd ed)/New York: Addison Wesley.
* Palmquist.Jonas, Uryasev . Stanislav. & Krokhmal Pavlo.(1999). Portfalio optimization with conditional Value – At- Risk objective and constraints. Research Report-14-99.
* Thompson, B. (1984, April)" Canonical Correlation Analysis: An Annotated Bibliography" Paper Presented at Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.
* Yamada, T. & Sugiyama, T. (2006). On the permutation test in canonical correlation analysis. Comput. Stat. Data. An. 50, 2111–2123
)