* راعی، رضا ؛ خواجه حق وردی، سروش و اسماعیلی، محمدرضا(1394). محاسبه ارزش در معرض خطر سبد سرمایه‌گذاری سکه و شاخص بورس؛ مقایسه دو روش گارچ و گارچ چند متغیره. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار - 1394 - دوره : 6 - شماره : 25 - صفحه:63 -80.
* رهنمای رودپشتی، فریدون و صالحی، اله کرم(1390). مکاتب و تئوری های مالی و حسابداری. انتشارات حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. چاپ دوم.
* زمردیان، غلامرضا(1394). مقایسه توان تبیین مدل های ناپارآمتریک و مدل های شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ایران. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره 6، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 73-90.
* زمردیان، غلامرضا(1394). مقایسه ی توان تبیین مدل های پارآمتریک (اقتصاد سنجی) و ناپارآمتریک (مونت کارلو) در سنجش میزان ارزش در معرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی بهینه در بازار سرمایه ی ایران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » بهار 1394 - شماره 22.
* عسگری، مونا، رهنمای رودپشتی، فریدون و عبدالوند، محمد علی(1394). مجله دانش مالی اوراق بهادار. دوره 8، شماره 28، زمستان 1394، صفحه 1-26.
* Angelidis, T., Benos, A., 2006. Liquidity adjusted value-at-risk based on the components of the bid-ask spread. Applied Financial Economics 16, 835.
* Bacidore, J., Ross, K., Sofianos, G., 2003. Quantifying market order execution quality at the New York stock exchange. Journal of Financial Markets 6, 281-307
* Bangia, A., Diebold, F.X., Schuermann, T., Stroughair, J.D., 1999. Modeling Liquidity Risk with Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management. The Wharton Financial Institutions Center WP 90-06.
* Battalio, R., Hatch, B., Jennings, R., 2003. All else equal? A multidimensional analysis of retail, market order execution quality. Journal of Financial Markets 6, 143-162
* Black, F., 1971. Toward a fully automated stock exchange. Financial Analysts Journal 27, 28-44.
* Demsetz, H., 1968. The cost of transacting. Quarterly Journal of Economics 82, 33-53.
* Dionne, G., Duchesne, P., Pacurar, M., 2009. Intraday Value at Risk (IVaR) using tick-by-tick data with application to the Toronto Stock Exchange. Journal of Empirical Finance 16, 777-792.
* Giot, P., Grammig, J., 2006. How large is liquidity risk in an automated auction market? Empirical Economics 30, 867-887.
* Glosten, L.R., Harris, L.E., 1988. Estimating the Components of the Bid/Ask Spread. Journal of Financial Economics 21, 123-142.
* Goyenko, R.Y., Holden, C.W., Trzcinka, C.A., 2009. Do liquidity measures measure liquidity? Journal of Financial Economics 92, 153-18.
* Kyle, A.S., 1985. Continuous Auctions and Insider Trading. Econometrica 53, 1315-1335.
* Weib, G.N.F., Supper, H., 2013. Forecasting liquidity-adjusted intraday Value-at-Risk with vine copulas. Journal of Banking & Finance 37, 3334-3350
)