* ایزدی نیا، ناصر، ابراهیمی ،محمد وحاجیان نژاد، امین (1393)، (( مقایسه مدل سه عاملی فاما و فرنچ با مدل چهار عاملی کارهارت در تبیین بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران))، فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال دوم، شماره سوم.
* بابالویان، شهرام و مظفری، مهردخت(1395)،(( مقایسه قدرت پیش بینی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ با مدل های چهار عاملی کارهارت و q-عاملی HXZ در تبیین بازده سهام ))، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال نهم، شماره سی ام .
* رهنمای رودپشتی، فریدون و صالحی اله کرم (1393)، مکاتب و تئوری های مالی و حسابداری، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
* شمس، ناصر، پارسائیان سمیرا(1391)، مقایسه عملکرد مدل فاما و فرنچ و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بازده سهام در بورس تهران، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار / شماره یازدهم / 103- 118
* صادقی شریف، سید جلال و تالانه، عبدالرضا و عسکری راد، حسین (1392)، بررسی اثر عامل مومنتوم بر توان توضیح الگوی سه عاملی فاما و فرنچ با داده های بورس تهران، مجله دانش حسابداری / سال چهارم / ش 12/، 60-89
* عباسی، ابراهیم غفار غزلچه (1391)، آزمون تاثیر الگوی سه عاملی فاما و فرنچ در پراکندگی بازده سبد سهام، دانش حسابداری، ش .11، ص 180-161
* فرشادفر، زهرا و خلیلی، منصور(1395)، بررسی اثر قابلیت نقدشوندگی سهام بر بازده اضافی با استفاده از الگوی پنج عاملی قیمت گذاری آربیتراژ، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال نهم، شماره بیست و نهم .
* Aharoni , Gil , Bruce Grundy and Qi , Zeng(2013). "Stock returns and the MillerModigliani valuation formula : Revisting the Fama French analysis" ,manuscript January
* Chiah, M., Daniel, C. and Zhong, A. (2015), "A Better Model? An Empirical Investigation of the Fama-French Five-Factor Model in Australia", Financial Markets & Corporate Governance Conference
* Copeland , T.W.(2005). Adisson Wesley,. "Financial Theory and Corporate Policy", 4th ed.
* -Fama, E.F. and French , K.R.(1993). "Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds". Journal of Financial Economics , Vol.33, No.1,,pp. 3-56
* -Fama , E.F.and French ,K.R.(2013)."A five –factr Asset Pricing Model".Journal of Financial Econimics, pp1-51.
* -Gregory, A, Tharyan, R, Christidis, A. 2013. "Constructing and testing alternative versions of the Fama-French and Carhart models in the UK". Financial Account , 40 (1/2), 172-214.
* Hou, K., C. Xue, and Zhang, L. (2014), "Digesting anomalies: an investment approach", Review of Financial Studies, forthcoming
* Miller , Merton H., and Franco Modigliani.(1961).Dividend Policy , Growth , and the Valuation of Shares, Journal of Business , 34 ,411-433.
* Novy-Marx, R.(2012). "The other side of value : The gross profitability premium ", University of forthcoming in the Journal of Financial Economics.
Racicot, F. and Theoret, R. (2015), "The q-factor Model and the Redundancy of the Value Factor: An Application to Hedge Fund", www.cifo.uqam.ca/ publications/pdf/2015-03.pdf.
)