* اسلامی بیدگلی، غلامرضا و [دیگران]. (1389). بررسی سودآوری استراتژی سرمایه‌گذاری مومنتوم در بورس اوراق بهادار. مطالعات کمی در مدیریت. تابستان 1389. 1(1):47-76.
* تهرانی، رضا و سمیرا منصوری. (1390). بررسی اثر نقد شوندگی و اندازه شرکتها بر بازدهی استراتژی مومنتوم. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه تهران.
* ضیایی بیگدلی، محمد تقی و کیومرث بهرامی. (1391). آزمون بکارگیری راهبرد معاملاتی معکوس درتشکیل پورتفوی در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. سال 6، شماره 17.
* فدایی نژاد، محمد اسماعیل و محسن صادقی (1385). بررسی سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس. فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 18، زمستان 1384 و بهار 1385.
* قالیباف اصل، سید حسن و دیگران. (1389). بررسی بازده اضافی استراتژی شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی. پاییز 1389; 17(61):97-114.
* کمیته تدوین استانداردهای حسابداری. (1388). استانداردهای حسابداری. تهران: سازمان حسابرسی.
* رویا دارابی و دیگران. (1391). رابطه بین جریان نقد عملیاتی و سود عملیاتی با بازده سود سهام شرکتها و تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ای روابط. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت. سال ششم. شماره شانزدهم. بهار 1392.
* ولی خدادادی و خاطره کارگر پور. (1388). بررسی رابطه بین جریان نقد عملیاتی و نسبتهای نقدینگی با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی. سال اول. شماره 1. بهار 1388.
* Baresa,Bogdan ,Ivanovic(2012) Strategy of stock valuation by fundamental analysis Special issue, UTMS Journal of Economics 4 (1): 45–51.
* Bonenkamp, Ute; Homburg, Carsten; Kempf, Alexander(2011). Fundamental Information in Technical Trading Strategies. Published in: Journal of business finance & accounting : JBFA , 38.
* Copeland, T.E. & Mayers, D. (1982) The Value Line Enigma (1965-1978): A Case Study of Performance Evaluation Issues, The Journal of Financial Economics, November, 298-321.
* Conrad, J., Kaul, G., (1998), An anatomy of trading strategies, Review of Financial Studies 11, 489–519.
* DeBondt, W. F. M., Thaler, R. H. (1987), Further evidence of investor overreaction and stock market Seasonality, Journal of Finance, 42, PP. 557– 581.
* Grinblatt,M., Titman,S.,(1989), Mutual fund performance: an analysis of quarterly portfolio holdings, Journal of Business 62, pp.394-415.
* González, Palacios, Iglesias (2011). Fundamental Analysis Support for Financial Statements. Using semantics for trading recommendations. Published online: Springer Science+Business Media, LLC.
* Hon,M.T., Tonks.I.(2003), Momentum in the UK stock market, Journal of Multinational Financial Management 13 (1), PP. 43–70.
* Jeffery S. Abarbanell and Brian J. Bushee.(1998). Abnormal Returns to a Fundamental Analysis Strategy. The Accounting Review, Vol. 73, No. 1, pp. 19-45.
* Jegadeesh, N., and S. Titman. (1993) Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency. Journal of Finance, 48.
* Lam.(2004). Neural network techniques for financial performance prediction: integrating fundamental and technical analysis .Decision Support SystemsVolume 37, Issue 4, September, Pages 567–581.
* Levy, R. A. (1967). Relative strength as a criterion for investment selection. The Journal of Finance, 22(4), 595-610.
* Lento& Gradojevic (2007). The Profitability Of Technical Trading Rules: A Combined Signal Approach. published in Journal of Applied Business Research. V 23, N 1.
* Oberlechner.(2001). Importance of technical and fundamental analaysis in the european foreign exchange market. international journal of finance and economics Int. J. Fin. Econ. 6: 81–93 (2001).
* Richards, A. J., (1997), Winner-loser reversals in national stock market indices: can they be explained?, Journal of Finance 52 (5), PP. 2129–2144
)