کاربرد ترکیبی مدل State Spaceدر فرم ARIMAو روش شبیه سازی مونت کارلوبرای پیش بینی شاخص تپیکس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات تهران

2 استادیار ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

در این مطالعه به بررسی و تخمین پارامترها با استفاده از مدل State Space در فرم ARIMAپرداخته می‌شود . سپس با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده و روش شبیه سازی مونت کارلو به عنوان ابزاری برای افزایش دقت پیش بینی فرآیندهای تصادفی، به پیش بینی برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای شاخص تپیکس پرداختیم که شامل 739 داده­ روزانه مربوط به 1 بهمن سال 1389 تا 30 بهمن سال 1392 به عنوان درون داده و نیز داده های 1 اسفند 1392 تا 30 اردیبهشت 1393 به عنوان برون داده بود . نتایج حاکی از این بود که داده­های بازار سهام تهران از کارآیی کافی به منظور پیش بینی نسبی آنها برخوردار بودند و نشان دادیم که ترکیب مدل State Space در فرم ARIMA و روش شبیه سازی مونت کارلو می­تواند به عنوان یک الگوریتم پیش بینی کننده برای شاخص تپیکس و سایر شاخص­های مشابه از نظر ماهیتی، پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها