پیش بینی وقوع نابسامانی مالی در بانک های عضو بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

در این تحقیق، میزان اثربخشی شاخصهای بازار که میتوان از آن برای پیشبینی نابسامانی مالی بانکی
استفاده نمود مورد سنجش قرار گرفته است. همچنین یک مدل لوجیت برای پیشبینی نابسامانی مالی بانکی
در کشور ایران طراحی و مورد آزمون قرار گرفته است. از سوی دیگر، قدرت ارتباط میان اطلاعات بازار
و تنزل مالی یک بانک نیز مورد مطالعه قرار گرفتهاست. نهایتاً مطرح گردیدهاست که برخی از شاخصهای
مرتبط با بازار را میتوان برای پیشبینی نابسامانی مالی بانکی در کنار شاخص های مالی مورد استفاده قرار
داد.
سایر نتایج بیانگر این مطلب است که صحت و درستی قدرت پیش بینی نابسامانی مالی به میزان
تعهدات بانکی در مقابل بازاری که در آن به فعالیت میپردازد بستگی دارد. به این مفهوم که چون این
تحلیل بر مبنای داده های بانکها انجام گرفته است، در صورتیکه بانک تعهد نماید داده های صحیح و
شفاف به بازار ارائه نماید، می توان به نحو مناسبتری پیش بینی را انجام داد.

کلیدواژه‌ها