بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده سهام رویکرد رگرسیون فازی گارچ بوت استراپ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

هدف از مقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بربازده شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهران
طی سال های 1383 تا 1388 است. دراین مطالعه از روش"رگرسیون فازی با توابع عضویت مثلثی"درمقابل
روش های دیگر بهره جسته ایم. مبنای این روش، فازی سازی متغیرهای مجازی با استفاده از منطق فازی
است. در واقع منطق فازی ما را قادر می سازد تاابهامات و غیرخطی های رفتارانسانی که ازمشخصه های
اصلی فعالیت مالی است را محاسبه نماییم. علاوه برآن از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر و یک، که
در روش های آماری و اقتصادسنجی سنتی انجام می شود، اجتناب ورزیم. نتایج نشان می دهد بر اساس
رویکرد رگرسیون فازی، بازده کل روز یکشنبه مثبت ومعنی دار و روز سه شنبه منفی ومعنی دار است

کلیدواژه‌ها